Na podstawie art. 98i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.Rozporządzenie określa terminy, tryb, formę przeprowadzania badania i oceny nadzorczej domów maklerskich.

§ 2.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 3.1. Instrumentem pomocniczym przy przeprowadzaniu badania i oceny nadzorczej jest monitoring ostrożnościowy.

2. Monitoring ostrożnościowy obejmujący w szczególności adekwatność kapitałową wynikającą z wymogów kapitałowych w stosunku do ryzyka wynikającego z działalności domu maklerskiego przeprowadzany jest w sposób ciągły.

3. Monitoring ostrożnościowy obejmujący w szczególności:

1) profil i poziom ryzyka, na jakie narażony jest dom maklerski,

2) poziom kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności domu maklerskiego

- jest przeprowadzany co najmniej raz na pół roku.

4. Monitoring ostrożnościowy obejmujący w szczególności stopień narażenia domu maklerskiego na ryzyko koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań, jest przeprowadzany co najmniej raz na kwartał.

§ 4.1. Instrumentem podstawowym przeprowadzania badania i oceny nadzorczej jest nadzór analityczny.

2. W ramach nadzoru analitycznego Komisja analizuje dane przekazywane przez domy maklerskie oraz dane wynikające z monitoringu ostrożnościowego, w szczególności dotyczące:

1) poszczególnych, istotnych rodzajów ryzyka związanego z działalnością danego domu maklerskiego;

2) wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych przepisami regulującymi działalność domów maklerskich;

3) procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.

3. Wykonywanie nadzoru o charakterze analitycznym obejmuje również monitorowanie wykonania decyzji, o której mowa w art. 98f ust. 1 ustawy.

4. Badanie i ocena nadzorcza mogą być realizowane także poprzez:

1) wizytę nadzorczą, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.⁴⁾);

2) kontrolę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1.

§ 5.1. Komisja przeprowadza, w oparciu o przeprowadzone badanie, ocenę nadzorczą co najmniej raz na 12 miesięcy.

2. Przy ustalaniu terminu przeprowadzenia badania i oceny nadzorczej Komisja kieruje się w szczególności:

1) znaczeniem i wielkością domu maklerskiego;

2) wynikami analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej;

3) wynikami poprzedniego badania i oceny nadzorczej.

3. W przypadku uzyskania informacji, które w ocenie Komisji mogą mieć wpływ na spełnianie przez dom maklerski wymogów z zakresu adekwatności kapitałowej. Komisja może dokonać uaktualnienia wcześniej przeprowadzonej oceny nadzorczej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji.

4. Komisja informuje w formie pisemnej lub elektronicznej dom maklerski o wynikach badania i oceny nadzorczej.

§ 6.Pierwszą ocenę nadzorczą Komisja przeprowadza w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.