§ 1.[Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 68f ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”,

2) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy

– oraz terminy przekazywania tych danych i informacji przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku.

§ 2.[Dane przekazywane przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi] 1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przekazuje Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, zwanemu dalej „Prezesem NBP”, dane o:

1) wartości zarejestrowanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego,

2) wartości zaewidencjonowanych operacji w depozycie papierów wartościowych lub systemie rejestracji instrumentów finansowych,

3) liczbie zarejestrowanych emitentów papierów wartościowych, w podziale na emitentów krajowych i zagranicznych

– według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale.

2. Wartość zarejestrowanych instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 1, stanowi ich wartość rynkowa ustalona według zasad stosowanych w danym depozycie papierów wartościowych lub systemie rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

§ 3.[Dane przekazywane w zakresie działalności rozrachunkowej] 1. W zakresie działalności rozrachunkowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

1) liczbie i wartości przeprowadzonych rozrachunków;

2) liczbie i wartości rozrachunków nieprzeprowadzonych w zamierzonej dacie rozrachunku;

3) liczbie dni operacyjnych;

4) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku.

2. Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku oraz liście uczestników pośrednich, w zakresie działalności rozrachunkowej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.

4. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 – są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;

2) ust. 2 – są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich.

§ 4.[Dane przekazywane w zakresie działalności rozliczeniowej] 1. W zakresie działalności rozliczeniowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

1) liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu;

2) liczbie dni operacyjnych;

3) liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu w odniesieniu do poszczególnych uczestników;

4) wartości środków wykorzystanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń;

5) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku;

6) wynikach testów warunków skrajnych, jakie zostały przeprowadzone.

2. Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o:

1) gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku,

2) liście uczestników pośrednich,

3) wartości ekspozycji kredytowych poszczególnych uczestników bezpośrednich na ten podmiot, według stanu na ostatni dzień kwartału

– w zakresie działalności rozliczeniowej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 3 – są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu;

2) pkt 2 – są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju rynku obrotu.

4. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 – są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;

2) ust. 2:

a) pkt 1 i 2 – są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich,

b) pkt 3 – są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

§ 5.[Dane o zmianach parametrów ryzyka] 1. Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej stanowi CCP, przekazuje Prezesowi NBP dane o zmianach parametrów ryzyka wykorzystywanych przez CCP do wyznaczania wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 41, z późn. zm.²⁾), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013”, oraz zmianach wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.

2. Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej stanowi CCP, dane, o których mowa w § 4:

1) ust. 1 pkt 4 – są przekazywane w podziale na środki wykorzystane z wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, własnych zasobów celowych, o których mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia, wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz pozostałych kapitałów własnych podmiotu;

2) ust. 2 pkt 3 – są przekazywane w podziale na wstępne depozyty zabezpieczające, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, wpłaty do funduszy rozliczeniowych, linie kredytowe wykorzystane przez CCP, linie kredytowe przyznane i niewykorzystane przez CCP oraz pozostałe ekspozycje.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, zmiany parametrów ryzyka oraz zmiany wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.

§ 6.[Pozostałe dane podlegające przekazaniu] Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku wraz z danymi, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, przekazuje informację o swojej nazwie oraz o nazwie prowadzonego depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku.

§ 7.[Informacja o incydencie] 1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje niezwłocznie Prezesowi NBP informację o incydencie, o którym mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, obejmującą:

1) nazwę podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku;

2) nazwę depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku;

3) opis incydentu, ze wskazaniem:

a) daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,

b) przyczyny incydentu,

c) wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną depozytu lub systemu, ze wskazaniem czasu niedostępności,

d) opisu przebiegu incydentu;

4) opis skutków incydentu;

5) opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;

6) planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.

2. Jeżeli niezwłocznie po wystąpieniu incydentu nie jest możliwe przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d lub pkt 4–6, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje wstępną informację o incydencie, a następnie uzupełnia ją w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia incydentu.

§ 8.[Przekazywanie danych po raz pierwszy] 1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku po raz pierwszy przekazuje dane:

1) o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, za pierwszy pełny kwartał następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie;

2) o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dane o stosowanych parametrach ryzyka i wskaźnikach redukcji wartości zabezpieczeń, o których mowa w § 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Przepis § 7 stosuje się do incydentów, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, które miały miejsce po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.