§ 1. W załączniku do uchwały nr 9/2015 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 16 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17–20 w brzmieniu:

„17) fixing skarbowych papierów wartościowych – działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych, zgodnie z „Regulaminem Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych” zamieszczonym na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);

18) obligacje fixingowe – obligacje skarbowe nominowane w złotych zdeponowane w KDPW, będące przedmiotem fixingu skarbowych papierów wartościowych dopuszczone przez NBP jako zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego;

19) wartość rynkowa bonów skarbowych – wartość bonów skarbowych obliczana w sposób określony w § 34 uchwały nr 7/2015 r. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 3, z 2016 r. poz. 3 oraz z 2017 r. poz. 6 i 13);

20) wartość rynkowa obligacji fixingowych – wartość obligacji fixingowych w danym dniu operacyjnym, obliczana na bazie Kursów Fixingowych z poprzedniego dnia operacyjnego, ustalonych na drugiej sesji fixingowej; Kursy Fixingowe są ustalane zgodnie z § 5 Regulaminu, o którym mowa w pkt 17, i ogłaszane przez BondSpot S.A. na stronie internetowej (www.bondspot.pl).”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Podstawą wyliczania kwoty kredytu lombardowego jest wartość nominalna papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.

2. Podstawą wyliczania kwoty kredytu technicznego jest wartość rynkowa lub wartość nominalna papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, przy czym wartość rynkową stosuje się wyłącznie w odniesieniu do obligacji fixingowych oraz bonów skarbowych.

3. Wartość rynkowa obligacji fixingowych jest stosowana do wyliczenia kwoty kredytu technicznego:

1) od dnia operacyjnego następującego po dniu, w którym dana obligacja po raz pierwszy była przedmiotem fixingu;

2) do dnia operacyjnego, w którym dana obligacja po raz ostatni była przedmiotem fixingu.

4. W przypadku braku w danym dniu operacyjnym kursu fixingowego dla danej obligacji, do wyliczenia kwoty kredytu technicznego w następnym dniu operacyjnym stosuje się kurs fixingowy z dnia poprzedniego. Powyższą zasadę stosuje się przez 5 kolejnych dni operacyjnych.

5. Od następnego dnia operacyjnego po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, do wyliczania kwoty kredytu zabezpieczonego daną obligacją fixingową stosuje się wartość nominalną, przy czym wartość nominalna jest stosowana do dnia operacyjnego następującego po dniu ponownego ustalenia kursu fixingowego.

6. Kwota kredytów, o których mowa w § 1, jest ustalana, w zależności od rodzaju przyjętego zabezpieczenia, według następujących wzorów:

Wzór nr 1

dla kredytu lombardowego zabezpieczonego papierami wartościowymi nominowanymi w złotych oraz kredytu technicznego zabezpieczonego papierami wartościowymi, niebędącymi przedmiotem fixingu papierami wartościowymi nominowanymi w złotych zdeponowanymi w KDPW i bonami pieniężnymi NBP

L = W_n × (1 – h )

gdzie:

L – kwota kredytu,

W_n – wartość nominalna papierów wartościowych,

h – ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej papierów wartościowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

Wzór nr 2

dla kredytu technicznego zabezpieczonego obligacjami fixingowymi i bonami skarbowymi

L = (W_r + c ) × (1 – h_r )

gdzie:

L – kwota kredytu,

W_r – wartość rynkowa obligacji fixingowych/wartość rynkowa bonów skarbowych,

c – wartość narosłych, niezapadłych i niewypłaconych odsetek; w przypadku obligacji skarbowych zerokuponowych i bonów skarbowych c = 0,

h_r – ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej obligacji fixingowych i bonów skarbowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

Wzór nr 3

dla kredytu lombardowego zabezpieczonego papierami wartościowymi nominowanymi w walutach obcych

L = W_n × (1 – h ) × K_w

gdzie:

L – kwota kredytu.

W_n – wartość nominalna papierów wartościowych.

h – ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej papierów wartościowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).

K_w – średni kurs walutowy (waluta/PLN) z dnia poprzedniego, ogłaszany przez NBP.”;

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielanie kredytu technicznego w każdym dniu operacyjnym dokonywane będzie przez NBP poprzez przekazywanie środków na rachunek bieżący banku w DSP w wysokości ustalonej odpowiednio według wzoru nr 1 lub nr 2, określonych w § 4 ust. 6, w godzinach od 8.00 do 17.30.”;

4) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W oparciu o złożone przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, NBP wylicza, na podstawie odpowiednio wzoru nr 1 lub nr 2, określonych w § 4 ust. 6, kwotę kredytu technicznego pozostającą do dyspozycji banku na jego rachunku bieżącym w DSP.”;

5) w § 40 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nastąpi przeliczenie, na podstawie odpowiednio wzoru nr 1 lub nr 2, określonych w § 4 ust. 6, niespłaconej kwoty kredytu technicznego na wartość nominalną papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie jego spłaty, o których mowa w pkt 1, z zaokrągleniem w górę do pełnych wielokrotności ich nominałów.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 r.