Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz.1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27, z 2006 r. Nr 11, poz. 13 oraz z 2008 r. Nr 18, poz. 22) w załączniku do uchwały:

1) w § 1 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) skarbowe papiery wartościowe - bony skarbowe lub obligacje skarbowe nominowane w złotych,”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a - 8c w brzmieniu:

„8a) inne papiery wartościowe - dłużne papiery wartościowe nominowane w złotych, zdeponowane w KDPW, inne niż skarbowe papiery wartościowe, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP,

8b) zagraniczne papiery wartościowe - dłużne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP,

8c) papiery wartościowe - papiery, o których mowa w pkt 8 - 8b,”,

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) oferta - sporządzona w określony przez NBP sposób deklaracja zakupu, sprzedaży (zbycia) lub zamiany papierów wartościowych - z daną datą zapadalności i z daną ceną (stopą repo) - na przetargu tych papierów, zwanym dalej „przetargiem”,”,

d) po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

„31a) haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji repo, zabezpieczający - w okresie trwania transakcji - przed ryzykiem finansowym,”;

2) w § 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych,”;

3) w § 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zawieranie z bankami umów repo na papierach wartościowych,”;

4) w § 26:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Łączna wartość nominalna papierów wartościowych objętych ofertą, z wyjątkiem ofert dotyczących zawarcia umowy repo, nie może być niższa - dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu - od kwoty 1.000.000 zł. W przypadku złożenia oferty - poza ofertą dotyczącą zawarcia umowy repo - na kwotę wyższą, musi ona stanowić wielokrotność 1.000.000 zł.”,

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku ofert dotyczących zawarcia umowy repo, w której NBP jest kupującym, obejmujących zagraniczne papiery wartościowe, z terminem płatności odsetek przypadającym w okresie trwania umowy repo, uczestnik przetargu dołącza do oferty informację zawierającą nazwę i numer rachunku bankowego, na który NBP będzie mógł przekazywać uzyskane od emitenta, wyrażone w danej walucie, odsetki od tych papierów.”;

6) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczestnik przetargu składa oferty po uprzednim wysłaniu, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zlecenia rejestracji udziału w przetargu, stanowiącego komunikat informujący o udziale w przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, w których oferty składane są telefaksem. Niezwłocznie po uzyskaniu przez NBP od uczestnika przetargu zlecenia rejestracji jego udziału w przetargu, dotyczącym zawarcia z NBP umowy repo, uczestnik ten otrzymuje komunikat, określający jakie papiery wartościowe będą przedmiotem danego przetargu.”;

7) w § 28:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika przetargu następuje na podstawie zleceń wystawionych przez:

- NBP - jeżeli przedmiotem operacji są bony lub zagraniczne papiery wartościowe,

- KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP - jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych lub inne papiery wartościowe;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez uczestnika przetargu odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym lub wystarczającej ilości papierów wartościowych będących przedmiotem danej operacji na rachunku w RPW albo na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2d w brzmieniu:

„2a. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne papiery wartościowe, warunkiem jej rozliczenia jest uprzednie przeniesienie przez uczestnika przetargu papierów będących przedmiotem danej operacji na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla NBP przez bank Euroclear Bank S.A./NV, z siedzibą w Brukseli, zwany dalej „Bankiem Euroclear”. Numer rachunku NBP będzie każdorazowo przekazywał uczestnikom w zawiadomieniu o przyjęciu oferty.

2b. Kosztami przechowywania przez Bank Euroclear zagranicznych papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy repo, NBP obciąża - na podstawie udzielonego mu przez uczestnika przetargu upoważnienia - rachunek bankowy uczestnika prowadzony w złotych, bez odrębnego zlecenia z jego strony, nie później niż w następnym dniu operacyjnym po dniu, w którym NBP został obciążony z tego tytułu przez Bank Euroclear. Obciążenie to następuje proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej papierów wartościowych przeniesionych przez uczestników przetargów na rachunek NBP. Przeliczenie kosztów na złote następuje przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, w której są one wyrażone, ogłoszonego w dniu obciążenia NBP przez Bank Euroclear.

2c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2b, uczestnik przetargu składa w NBP najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym ma miejsce pierwszy przetarg dotyczący zawarcia umowy repo, której przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe.

2d. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2b, stanowi załącznik nr 22a do regulaminu.”;

8) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przyjętych ofert danego uczestnika zgodnie z warunkiem określonym w § 28 ust. 2, to rozliczane są jedynie te oferty, które ten warunek spełniają. W takim przypadku NBP może zawiesić przyjmowanie ofert danego uczestnika przetargu na okres do 12 miesięcy.”;

9) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. 1. Jeżeli - w przypadku umowy repo, w której NBP był kupującym - uczestnik przetargu nie odkupił w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych, to w następnym dniu roboczym po uzgodnionym w umowie dniu odkupu NBP sprzedaje te papiery po najlepszej oferowanej - w momencie sprzedaży - cenie rynkowej.

2. W przypadku, gdy kwota środków pieniężnych uzyskana przez NBP ze sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, jest:

1) niższa od kwoty odkupu papierów wartościowych przez uczestnika przetargu, NBP obciąża różnicą rachunek bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych, nie później niż w dniu wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży;

2) wyższa od kwoty, o której mowa w pkt 1, NBP zwraca niezwłocznie nadwyżkę tych środków na rachunek bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych.

3. W przypadku wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży na rynku papierów wartościowych nieodkupionych przez uczestnika przetargu w walutach obcych, ich przeliczenie na złote następuje po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu rozliczenia.

4. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, NBP zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, związanych z nieodkupieniem przez uczestnika przetargu papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy repo.”;

10) w § 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych lub inne papiery wartościowe, to rozliczenie odbywa się w sposób określony w § 28 ust. 1 i 2, zgodnie z regulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, uzgodnionym pomiędzy NBP a KDPW. Rozliczenie to następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach, uczestnik przetargu obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzemplarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne papiery wartościowe, rozliczenie operacji w dniu odkupu następuje w złotych, w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika przetargu prowadzonego w złotych. Równocześnie z obciążeniem rachunku NBP przekazuje Bankowi Euroclear dyspozycję przeniesienia papierów wartościowych, będących przedmiotem umowy repo, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek papierów wartościowych.”;

11) tytuł oddziału 4.2 otrzymuje brzmienie:

„4.2. Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych”;

12) w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Umowy repo dotyczące papierów wartościowych zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszące od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów określa NBP w warunkach przetargu.

2. Bank może złożyć, w ramach jednego przetargu, oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP papierów wartościowych o różnych terminach odkupu spośród określonych przez NBP w warunkach przetargu.”;

13) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. Kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP - w ramach umowy repo - papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:

Wzór nr 1

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe

gdzie:

K_n - kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe, z dokładnością do 1 złotego,

N - liczba sztuk papierów wartościowych,

W_n - wartość nominalna papieru wartościowego,

C - wartość odsetek przypadających do zapłaty, jeżeli dzień ustalenia praw do odsetek przypada w okresie trwania umowy repo,

d - określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną papierów wartościowych,

z - liczba dni od daty zbycia przez sprzedającego papiery wartościowe do:

1) terminu ich wykupu przez emitenta - w przypadku bonów skarbowych,

2) najbliższego od tej daty dnia wymagalności należności odsetkowych - w przypadku pozostałych papierów wartościowych,

h - haircut.

Uwaga: wyrażenie

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Wzór nr 2

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe

K_n = (W_n x P_n+ AI) x K_w x (1 - h), gdzie:

K_n - kwota nabycia wyrażona w złotych, z dokładnością do 1 złotego,

W_n - łączna wartość nominalna zbywanych zagranicznych papierów wartościowych danego rodzaju wyrażona w walucie, w której zostały one wyemitowane,

P_n - cena zamknięcia (kwotowanie po stronie kupna, tj. cena „BID”: w pierwszej kolejności z serwisu Bloomberga, w drugiej - z serwisu Reuters) zagranicznego papieru wartościowego, wyrażona jako procent jego wartości nominalnej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,

Al - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień poprzedzający przetarg,

K_w - kurs średni NBP waluty, w której nominowane są zbywane zagraniczne papiery wartościowe danego rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,

h - haircut.

Wzór nr 3

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

gdzie:

K_o - kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

K_n - w przypadku nominowanych w złotych skarbowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych - kwota nabycia ze wzoru nr 1; w przypadku zagranicznych papierów wartościowych - kwota nabycia ze wzoru nr 2,

p - stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

t - termin odkupu.

Uwaga: wyrażenie

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.”;

14) załącznik nr 19 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

15) załącznik nr 20 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

16) po załączniku nr 22 do regulaminu dodaje się załącznik nr 22a do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 maja 2009 r.

Załączniki do uchwały nr 29/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 16 kwietnia 2009 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3