Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-10-17 do 2015-01-01
Wersja archiwalna od 2009-10-17 do 2015-01-01
archiwalny
Alerty
Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94 z dnia 8 kwietnia 2009 r.)
Strona 77, załącznik I pkt 1, przypis do ust. 7 sekcji III części 1 otrzymuje brzmienie:
„(*) Suma wariancji wewnętrzwarstwowych definiowanych jako 
powinna być znacząco niższa od całkowitej wariancji zbioru sprawozdawczego definiowanej jako 
, gdzie h oznacza daną warstwę, xi — stopę procentową dla instytucji i, 
, - średnią arytmetyczną stopy procentowej warstwy h, n - całkowitą liczbę instytucji w próbie, a 
- średnią arytmetyczną stóp procentowych wszystkich instytucji z danej próby.”.
Strona 78, załącznik II, tytuł:
| zamiast: | „Annex II”, |
| powinno być: | „Załącznik II”; |
część 1 pkt I ppkt 2, wzór otrzymuje brzmienie:
część 1 pkt I ppkt 2, objaśnienia do wzoru:
| zamiast: | „with:”, |
| powinno być: | „gdzie:”. |
Strona 94, załącznik II, część 4 pkt XIV ppkt 52:
| zamiast: | „…and (c)…”, |
| powinno być: | „…oraz (c)…”. |
Strona 86, załącznik II, część 5 pkt XVIII ppkt 72 ostatnie zdanie przed wzorem otrzymuje brzmienie:
„Szacowaną kwotę nowych transakcji dla całkowitego zbioru oblicza się za pomocą następującego wzoru ogólnego:”.
Strona 96, załącznik III przypis 1:
zamiast:
„(1) 
, gdzie D - maksymalny błąd losowy, za/2 - wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności 1-a, var
- wariancja estymatora parametru, a vâr - szacowana wariancja estymatora parametru.”,
powinno być:
„(1), gdzie D - maksymalny błąd losowy, za/2 - wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności 1-a, var - wariancja estymatora parametru 0, a vâr - szacowana wariancja estymatora parametru Θ.”.
